股票相关系数分析

⑴ 股票相关系数为-1说明什么

股票相关系数为-1说明股票负相关。相关系数说明两个现象之间相关关系密切程度的统计分析指标。相关系数用希腊字母γ表示，γ值的范围在-1和+1之间。

γ＞0为正相关，γ＜0为负相关，γ＝0表示不相关；γ的绝对值越大，相关程度越高。两组数据的相关系数如果是负数则表示一组数据增大，另一组数据也反而减小；一组数据减小，另一组数据反而增大。

⑵ 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

逻辑有严重问题。直接全投A即可。

做穗碧相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。猜碰举

（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

(2)股票相关系数分析扩展阅读：

需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度吵者与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。

⑶ 如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

我不知道如何计算这种系数，抱歉！
我只想说，这样的比较在实际操作中一点意义都没有。很多大学的教学内容在股市的实际运用中完全是两码事。正因为如此，股神巴菲特退出了当年就读的第一个商学院。

⑷ 股票相关度是什么意思

股票相关度指的是不同股票之间关联性的强弱。

以下是详细解释：

股票相关度是一个统计概念，用于描述两只或多只股票之间在价格、走势、业绩等方面的关联性。这种关联性可能是由于多种因素造成的，包括但不限于宏观经济因素、行业趋势、公司基本面等。当两只股票的相关度较高时，意味着它们的价格受到相似因素的影响，因此它们的价格走势可能会呈现相似的趋势。

在股票市场中，投资者可以通过分析股票相关度来评估不同股票之间的相互影响。这种分析对于投资组合的构建尤为重要。如果两只股票的高度相关，那么在构建投资组合时，投资者可能会考虑避免过度暴露于相似的风险来源，以寻求更加多样化的投资。另外，低相关度的股票在构建投资组合时则可能被认为更加理想，因为这样可以在一定程度上降低整体风险。

具体地，相关度的衡量通常通过相关系数来完成。相关系数是一个介于-1到1之间的数值，反映了两个变量之间关系的强度和方向。接近1的正数表示强烈的正相关，接近-1的负数表示强烈的负相关，接近0则表示相关性较弱。

总之，股票相关度是一个重要的概念，帮助投资者理解不同股票之间的关联性，从而做出更加明智的投资决策。通过对股票相关度的分析，投资者可以更好地理解市场趋势和风险，从而更加有效地管理自己的投资组合。

⑸ 在金融中，如果两只股票相关系数为1，可以说明什么

理论上相关系数反应了两者之间的相互影响的程度。为1，那是正相关，就是其中一个的变动和另外一个的变动时同向。