英特尔股票分析
因特尔公司，一家以研发CPU处理器为主的美国公司，也是全球最大的个人计算机和CPU制造商，拥有50年的产品创新和市场领导历史。本文选取了1998年11月28日至2018年11月28日的日数据收益率，对其进行了时间序列分析。
（一）数据可视化
从图2.1可见，股票的收盘价呈现上涨趋势，但2000年后有一波下跌，表明序列是非平稳的。
图2.2展示了开盘价和收盘价数据之间的相关散点图，当价格低于40时，开盘价和收盘价之间的差距不大，但价格高于40时，两者之间的差距波动加大。
将原序列取对数查分后的数据，即股票的收益率，画出时序图。
（二）平稳性检验
通过acf、pacf和单位根诊断图检验数据是否为白噪声、单位根平稳ARCH效应。结果表明，序列是平稳的，可以进行ARIMA模型定阶。
（三）ARCH模型的建立
1. 均值模型的建立
通过arima函数自动定阶建立arima(1,0,2)的均值模型。
2. ARCH模型的建立
建立arch(1,1)模型，得到的参数如图2.11。
3. 模型的检验
通过Box-Ljung(p-value > 0.05)的检验，可知该模型的残差为一个白噪声序列，因此该模型是合理的。
4. 模型预测
预测五期后的值分别为：-0.000199，-0.000254,0.00005566,0.000248,0.000368。从预测效果来看，波动并不大，说明英特尔公司的市场价波动小，运营稳定。
##将上面结果改为E-GARCH模型
fit.spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)), mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = TRUE), distribution.model = "norm")
fit <- ugarchfit(data = intc_ts, spec = fit.spec)
plot(fit,which='all)
三、结论
本案例选取了1998年11月28日至2018年11月28日的日数据收益率进行数据分析。对数据建模（ARCH、GARCH模型），得出该数据服从模型。预测五期后的值分别为：-0.000199，-0.000254,0.00005566,0.000248,0.000368。从预测效果来看，波动并不大，说明英特尔公司的市场价波动小，运营稳定。
2. 英特尔市值一天蒸发一千五百亿，为何其股票如此震荡
英特尔作为国际知名的大企业，在业内拥有非常良好的口碑，企业的发展也十分迅速。但是英特尔的股票却突然发生了严重的动荡，对该企业造成了巨大的损失。加上竞争压力的不断增加，英特尔不得不主动求变，在已有的基础上寻求新的突破。由于采用了更多尖端技术，英特尔部分产品的总体生产成本增加，导致了企业在销售上面临更大的压力。而疫情的影响更是火山浇油，英特尔的多款产品都出现了非常明显的销量下滑。他们不得不降低采购方面的资金投入，确保有足够的现金流应对危机。接下来，我就从这三个方面谈谈英特尔股票发生巨幅波动的原因。
一、生产成本上升技术的革新绝不是一件容易的事，在研发过程中需要持续投入大量的资金，而这些投入最后能够获得多大的收益是难以预测的。英特尔这样的国际企业在研发方面毫无疑问走在行业前列，但是随着新技术的应用，不可避免的会出现成本上升的情况。在销售价格变动不大的前提下，相对而言利润就会减少很多，这对于企业的市值有直接影响。
你还知道哪些关于英特尔股票波动的原因呢？
3. intel公司股价翻了多少倍
因特尔公司近五年股票价格几乎翻了一倍，下图是近五年因特尔股票的价格走势图：
英特尔公司是全球最大的个人计算机零件和CPU制造商，它成立于1968年，具有46年产品创新和市场领导的历史。1971年，英特尔推出了全球第一个微处理器。微处理器所带来的计算机和互联网革命，改变了整个世界。在2015年世界五百强中排在第182位。