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股票相關系數分析

發布時間: 2024-12-01 00:15:19

⑴ 股票相關系數為-1說明什麼

股票相關系數為-1說明股票負相關。相關系數說明兩個現象之間相關關系密切程度的統計分析指標。相關系數用希臘字母γ表示,γ值的范圍在-1和+1之間。

γ>0為正相關,γ<0為負相關,γ=0表示不相關;γ的絕對值越大,相關程度越高。兩組數據的相關系數如果是負數則表示一組數據增大,另一組數據也反而減小;一組數據減小,另一組數據反而增大。

⑵ 某投資組合由AB兩種股票組成,計算A與B的相關系數,要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做穗碧相關性分析,投資A、B股票,計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數,這兩個相關系數不是一回事。猜碰舉

(2)A證券與B證券的相關系數=(3)證券投資組合的預期收益率=12%×80%+16%×20%=12.8%

證券投資組合的標准差=(4)相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響;相關系數的大小對投資組合風險有影響,相關系數越大,投資組合的風險越大。

(2)股票相關系數分析擴展閱讀:

需要指出的是,相關系數有一個明顯的缺點,即它接近於1的程度吵者與數據組數n相關,這容易給人一種假象。因為,當n較小時,相關系數的波動較大,對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1;當n較大時,相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時,相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時,我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。

⑶ 如何計算兩個股票的相關系數(correlation)(急)

我不知道如何計算這種系數,抱歉!
我只想說,這樣的比較在實際操作中一點意義都沒有。很多大學的教學內容在股市的實際運用中完全是兩碼事。正因為如此,股神巴菲特退出了當年就讀的第一個商學院。

⑷ 股票相關度是什麼意思

股票相關度指的是不同股票之間關聯性的強弱。

以下是詳細解釋:

股票相關度是一個統計概念,用於描述兩只或多隻股票之間在價格、走勢、業績等方面的關聯性。這種關聯性可能是由於多種因素造成的,包括但不限於宏觀經濟因素、行業趨勢、公司基本面等。當兩只股票的相關度較高時,意味著它們的價格受到相似因素的影響,因此它們的價格走勢可能會呈現相似的趨勢。

在股票市場中,投資者可以通過分析股票相關度來評估不同股票之間的相互影響。這種分析對於投資組合的構建尤為重要。如果兩只股票的高度相關,那麼在構建投資組合時,投資者可能會考慮避免過度暴露於相似的風險來源,以尋求更加多樣化的投資。另外,低相關度的股票在構建投資組合時則可能被認為更加理想,因為這樣可以在一定程度上降低整體風險。

具體地,相關度的衡量通常通過相關系數來完成。相關系數是一個介於-1到1之間的數值,反映了兩個變數之間關系的強度和方向。接近1的正數表示強烈的正相關,接近-1的負數表示強烈的負相關,接近0則表示相關性較弱。

總之,股票相關度是一個重要的概念,幫助投資者理解不同股票之間的關聯性,從而做出更加明智的投資決策。通過對股票相關度的分析,投資者可以更好地理解市場趨勢和風險,從而更加有效地管理自己的投資組合。

⑸ 在金融中,如果兩只股票相關系數為1,可以說明什麼

理論上相關系數反應了兩者之間的相互影響的程度。為1,那是正相關,就是其中一個的變動和另外一個的變動時同向。

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