股票相關系數分析

⑴ 股票相關系數為-1說明什麼

股票相關系數為-1說明股票負相關。相關系數說明兩個現象之間相關關系密切程度的統計分析指標。相關系數用希臘字母γ表示，γ值的范圍在-1和+1之間。

γ＞0為正相關，γ＜0為負相關，γ＝0表示不相關；γ的絕對值越大，相關程度越高。兩組數據的相關系數如果是負數則表示一組數據增大，另一組數據也反而減小；一組數據減小，另一組數據反而增大。

⑵ 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做穗碧相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。猜碰舉

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。

(2)股票相關系數分析擴展閱讀：

需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度吵者與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。

⑶ 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

我不知道如何計算這種系數，抱歉！
我只想說，這樣的比較在實際操作中一點意義都沒有。很多大學的教學內容在股市的實際運用中完全是兩碼事。正因為如此，股神巴菲特退出了當年就讀的第一個商學院。

⑷ 股票相關度是什麼意思

股票相關度指的是不同股票之間關聯性的強弱。

以下是詳細解釋：

股票相關度是一個統計概念，用於描述兩只或多隻股票之間在價格、走勢、業績等方面的關聯性。這種關聯性可能是由於多種因素造成的，包括但不限於宏觀經濟因素、行業趨勢、公司基本面等。當兩只股票的相關度較高時，意味著它們的價格受到相似因素的影響，因此它們的價格走勢可能會呈現相似的趨勢。

在股票市場中，投資者可以通過分析股票相關度來評估不同股票之間的相互影響。這種分析對於投資組合的構建尤為重要。如果兩只股票的高度相關，那麼在構建投資組合時，投資者可能會考慮避免過度暴露於相似的風險來源，以尋求更加多樣化的投資。另外，低相關度的股票在構建投資組合時則可能被認為更加理想，因為這樣可以在一定程度上降低整體風險。

具體地，相關度的衡量通常通過相關系數來完成。相關系數是一個介於-1到1之間的數值，反映了兩個變數之間關系的強度和方向。接近1的正數表示強烈的正相關，接近-1的負數表示強烈的負相關，接近0則表示相關性較弱。

總之，股票相關度是一個重要的概念，幫助投資者理解不同股票之間的關聯性，從而做出更加明智的投資決策。通過對股票相關度的分析，投資者可以更好地理解市場趨勢和風險，從而更加有效地管理自己的投資組合。

⑸ 在金融中，如果兩只股票相關系數為1，可以說明什麼

理論上相關系數反應了兩者之間的相互影響的程度。為1，那是正相關，就是其中一個的變動和另外一個的變動時同向。