英特爾股票分析
因特爾公司，一家以研發CPU處理器為主的美國公司，也是全球最大的個人計算機和CPU製造商，擁有50年的產品創新和市場領導歷史。本文選取了1998年11月28日至2018年11月28日的日數據收益率，對其進行了時間序列分析。
（一）數據可視化
從圖2.1可見，股票的收盤價呈現上漲趨勢，但2000年後有一波下跌，表明序列是非平穩的。
圖2.2展示了開盤價和收盤價數據之間的相關散點圖，當價格低於40時，開盤價和收盤價之間的差距不大，但價格高於40時，兩者之間的差距波動加大。
將原序列取對數查分後的數據，即股票的收益率，畫出時序圖。
（二）平穩性檢驗
通過acf、pacf和單位根診斷圖檢驗數據是否為白雜訊、單位根平穩ARCH效應。結果表明，序列是平穩的，可以進行ARIMA模型定階。
（三）ARCH模型的建立
1. 均值模型的建立
通過arima函數自動定階建立arima(1,0,2)的均值模型。
2. ARCH模型的建立
建立arch(1,1)模型，得到的參數如圖2.11。
3. 模型的檢驗
通過Box-Ljung(p-value > 0.05)的檢驗，可知該模型的殘差為一個白雜訊序列，因此該模型是合理的。
4. 模型預測
預測五期後的值分別為：-0.000199，-0.000254,0.00005566,0.000248,0.000368。從預測效果來看，波動並不大，說明英特爾公司的市場價波動小，運營穩定。
##將上面結果改為E-GARCH模型
fit.spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)), mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = TRUE), distribution.model = "norm")
fit <- ugarchfit(data = intc_ts, spec = fit.spec)
plot(fit,which='all)
三、結論
本案例選取了1998年11月28日至2018年11月28日的日數據收益率進行數據分析。對數據建模（ARCH、GARCH模型），得出該數據服從模型。預測五期後的值分別為：-0.000199，-0.000254,0.00005566,0.000248,0.000368。從預測效果來看，波動並不大，說明英特爾公司的市場價波動小，運營穩定。
2. 英特爾市值一天蒸發一千五百億，為何其股票如此震盪
英特爾作為國際知名的大企業，在業內擁有非常良好的口碑，企業的發展也十分迅速。但是英特爾的股票卻突然發生了嚴重的動盪，對該企業造成了巨大的損失。加上競爭壓力的不斷增加，英特爾不得不主動求變，在已有的基礎上尋求新的突破。由於採用了更多尖端技術，英特爾部分產品的總體生產成本增加，導致了企業在銷售上面臨更大的壓力。而疫情的影響更是火山澆油，英特爾的多款產品都出現了非常明顯的銷量下滑。他們不得不降低采購方面的資金投入，確保有足夠的現金流應對危機。接下來，我就從這三個方面談談英特爾股票發生巨幅波動的原因。
一、生產成本上升技術的革新絕不是一件容易的事，在研發過程中需要持續投入大量的資金，而這些投入最後能夠獲得多大的收益是難以預測的。英特爾這樣的國際企業在研發方面毫無疑問走在行業前列，但是隨著新技術的應用，不可避免的會出現成本上升的情況。在銷售價格變動不大的前提下，相對而言利潤就會減少很多，這對於企業的市值有直接影響。
你還知道哪些關於英特爾股票波動的原因呢？
3. intel公司股價翻了多少倍
因特爾公司近五年股票價格幾乎翻了一倍，下圖是近五年因特爾股票的價格走勢圖：
英特爾公司是全球最大的個人計算機零件和CPU製造商，它成立於1968年，具有46年產品創新和市場領導的歷史。1971年，英特爾推出了全球第一個微處理器。微處理器所帶來的計算機和互聯網革命，改變了整個世界。在2015年世界五百強中排在第182位。