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牛市套利正向套利

發布時間: 2021-03-14 20:44:50

⑴ 1.在正向市場下的賣出套利,是牛市套利還是熊市套利當價差變大時,會出現盈利

證券市場現在賣這趟累,是牛市套利有啊,會出現盈利單差價很大的時候

⑵ 關於牛市套利

牛市套利也指買空套利,即買空近期貨,賣空遠期貨.
1
正向市場中的牛市套利:(由於供給不足,需求相對旺盛,導致近期和約價格上升幅度大於遠期或價格下跌幅度小於遠期)買入近期月份和約的同時賣出遠期月份和約.
2
反向市場中的牛市套利:
由於需求遠大於供給,導致現貨價格高於期貨價格,連帶近期期貨價格高於遠期,此時雖然現貨的持倉費仍然存在,但已被忽略,購買者願意承擔.
這是期貨上的,你還是看看期貨上的內容吧,本人不太關注期貨的,所以也沒有比較好的案例去搜

⑶ 在什麼市場,價差怎麼變化的情況下,牛市套利可以獲利

牛市套利是指買入近期交割月份合約,同時賣出遠期交割月份合約一種套利方式,也叫做正向套利。 熊市套利是指賣出近期交割月份合約,同時買入遠期交割月份合約一種套利方式,也叫做反向套利。
牛市套利,其實定義是有問題的,真的知道是牛市,直接買多就是了。
理解為「現貨緊缺」可能好一些,此時一般近月會相對於遠月升水,所以我們做買近拋遠的交易就能獲利。

牛市套利可以細分
(1)正向市場中的牛市套利。
A.無風險套利。
正向市場中無風險套利的機會出現在價差的絕對值大於持倉成本的情況下,此時,可以在近月合約做多,而在遠月上建立同等頭寸的空頭合約。若價差收斂,我們可以在期貨市場里,對沖平倉獲利,若交割月時仍舊沒有回歸,可以在近月接倉單,遠月到期時以倉單交割來平倉,即可獲得無風險收益。

無風險套利需要注意兩點,一個是倉單的注銷因素,再就是增值稅的風險,後文會專門套利,在此不再贅述。

B.對沖式邏輯套利。
正向市場中如果供給不足,需求相對旺盛,則會導致近期月份合約價格的上升幅度大於遠期月份合約,或者近期月份合約價格的下降幅度小於遠期月份合約,這樣就可進行在近月合約上做多,而在遠月建立同等頭寸的空頭合約套利操作。有兩種情況:
1、 近期合約對遠期合約升水,其升水額取決於近期市場對商品的需求程度及供給的短缺程度,不受其他限制,所以獲利潛力巨大。例如,去年的棉花市場里,CF1101和遠期CF1105合約間,就可以這樣操作,只要棉花供需情況得不到改善,這種情況將會繼續,過早的介入反向套利的交易者,應該虧損累累。極端的情況就是多逼空,809合約的天膠和大豆,都曾經出現過,當時單純的依靠歷史價差,不懂得分析價格合約內部邏輯關系,以及市場供求情況的投資者,不及時止損的,虧損累累。

2、 市場供需得到改善,反映遠期合約對近期合約升水,投資者或者及時止損,或者在堅持價差判斷的情況下遷倉。此時有可能產生不錯的反向套利機會。

(2)反向市場中的牛市套利。
反向市場情況下的牛市套利在實際中也有操作,但這種操作方式應視為投機而非套利。最為經典的就是大連商品交易所的豆粕合約。不在此贅述。

⑷ 牛市套利問題

1.套利也可以做差價擴大的。既然作牛市反向當然是差價擴大,因為通常牛市中商品價格上漲,遠期的預期上漲變小通常導致差價變小,做反向自然是差價較小時建倉,因為牛市中的下跌幅度可能較大而短促,可以容易產生價差波動而贏利。
2.看一中的介紹的後半段,不過也可能有意外。還有就是商品價格上漲後遠近期差價的凈額會有增長。
3.做反向嘛,看解釋1中的中間部分。

不過請關注下一段
牛市還談什麼套利,這種題目毫無意義。如果能看得出牛還是熊誰還玩套利。套利的本質是捕捉市場中異常的不平衡,並利用這種異常的恢復平衡來獲取利益。套利的操作關鍵還是實踐,別在書上繼續泡下去了。這樣下去浪費大好時光啊。

⑸ 關於買入套期保值和正向套利的區別

套期保值(Hedge或Hedging),是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等,指定一項或一項以上套期工具,使套期工具的公允價值或現金流量變動,預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本,通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
外匯遠期合約是進行套期保值的最基本的金融衍生工具之一。其優點在於:當金融體系不完備、運行效率低下時,它是成本最低的套期保值方式。原因是交易相對簡單,不需要保證金,涉及資金流動次數少,公司決策方式簡明等。
套利,也叫套利交易或價差交易。套利指的是在買入或賣出某種期貨合約的同時,賣出或買人相關的另一種合約,並在某個時間同時將兩種合約平倉的交易方式。在交易形式上它與套期保值相同,只是套期保值在現貨市場和期貨市場上同是買入賣出合約,套利卻是在期貨市場上買賣合約。這一交易方式豐富了期貨投機交易的內容。

⑹ 期貨套利的問題,尤其正向套利

以機構而言,因為資金大,所以用套利軟體套利後,會有一定的穩定收益

而個人則不一定能在套利上賺錢,一是硬體不夠,套利軟體的開發是個高投入的過程,還有人員的培訓,二是個人錢少,套利不顯錢

⑺ 高人指教:正向市場牛市套利,希望合約間價差擴大,為什麼啊

縮小的,那是熊市套利,哥們你概念記反了

⑻ 買進套利和牛市套利的區別

賣出套利:賣出價高的合約,買入價低的合約
買進套利:買入價高的合約,賣出價低的合約
正向市場:遠月合約價格高於近月合約
反向市場:遠月合約價格低於近月合約

⑼ 正向市場牛市套利,正向市場熊市套利解釋

我覺得只能叫正反套利,所謂的牛熊套利概念太模糊,有的近月合約今天漲的快,明天說不定也跌的快,根本不便判斷,如果真知道是牛市,不如直接做多豈不更好。

⑽ 關於期貨市場中牛市正向市場套利的一個問題

對期貨「套利」概念理解上有點問題啊。套利的基礎就是價差,如果沒有價差內,就沒有套利。價差容縮小,不存在反向操作的問題。
為什麼很多時候不提這種盈利的方法(價差縮小),原因就是如此。
牛市反向市場一般是回調,遠、近期的回調幅度一般和正向的相反,因此套利較難獲利。

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