股指期貨模擬交易比賽

1. 有沒有類似以前 愛財部落 這樣的平台。股指期貨模擬交易進入後面的復賽能用平台提供的資金實盤交易比賽

樓主想多了，如果發現有別忘了告訴俺一聲。

2. 目前還有那些公司在舉辦股指期貨模擬交易比賽的本人想參賽

呵呵,參加這些比賽並沒什麼大用的.除非你真的對自己的能力有自信,可以參加實盤大賽.模擬比賽不如實盤的真實,沒什麼大用...

3. 哪裡有股指期貨操盤大賽，我想參加，本人是做高頻交易的。

股指期貨超頻交易操盤手選拔大賽,50萬年薪等你拿

一、活動獎勵
第一名：50萬保底年薪+豐厚利潤分成
第二名：12萬責任底薪+豐富利潤分成
第三名：12萬責任底薪+基金經理方向培訓
二、活動規則

1、職位的考試採取【限時「紅期」系統模擬盤操作】方式進行。
2、交易標的：滬深300股指期貨模擬交易合約（以下簡稱「合約」）。
3、交易規則：中國金融期貨交易所有關規則。
4、交易軟體：「紅期」交易軟體。
5、手續費標准：駿天投資對「紅期」模擬賬號的手續費設定為：單邊收取合約價值的萬分之一。
6、應聘者賬戶虛擬資金：駿天投資為每個應聘者模擬賬戶提供虛擬初始交易資金100萬元，並在初試前規定時間內對應聘者的資金進行重設。
7、報名要求：應聘者須在規定的報名時間內以實名方式報名應聘，每位應聘者只可以以唯一的交易賬戶進行應聘，提供不實資料的，取消應聘資格和獲獎權利。
8、初試結束後，應聘人員的期末權益小於100萬者，不得晉級下一輪應聘考核。
9、模擬賬戶的平均每天交易額小於3.5億或交易張數小於200套/天的，不得晉級下一輪應聘考核。
10、評比的最終成績是以賬戶的資金使用率、每次操作持倉張數、平均每天交易額、交易張數綜合評定。
11、應聘人員必須是自己親自在應聘期間進行操作，不得弄虛作假，否則當作違規處理，取消應聘資格。
12、我司將應聘者的成績從高到低進行排列，(期末盈利*100%+總手續費*50%來計算)取成績前10名優先進入復試。
13、若第10名與第11名的成績相等，我司將會讓其多進行一天紅期操作，盈利多的視為勝出，若不進行操作的，視為自動棄權。
14、第11名至50名將按其成績表現，合理的交易量及交易風格，有招聘委員會挑選加入面試。

三、舉辦時間
1、報名時間：2010年12月01日至2010年12月24日
2、招聘篩選時間：2011年01月04日至2011年01月28日
3、本次招聘持續三個月。
第一階段：2010年12月01日至2010年12月24日→ 報名及「紅期」系統試用。
第二階段：2011年01月04日至2011年01月07日→「紅期」系統資金重置。
第三階段：2011年01月10日至2011年01月14日→ 初試與評比，公布名單。
第四階段：2011年01月17日至2011年01月21日→ 面試與審核，公布名單。
第五階段：2011年01月24日至2011年01月28日→ 試用與考核，公布名單。

四、報名辦法
1、網上報名。
2、現場報名，請親臨我司。地址：廣州天河城粵海大廈29層。

4. 如何才能參加股指期貨模擬交易

需要聯系期貨公司，可以去官網或是聯系期貨經紀人，他們告訴你提交一些材料，比如身份證號等，然後就可以申請了。當然就好順便把期貨戶開了，反正開戶不收費，還可以體驗一次真實的交易。

目前股指期貨處於限制狀態，但是我們應該利用這段時間，做好模擬，一旦放開可以利用自己學習的知識獲利。

特別是程序化交易策略，更是要豐富，向華爾街學習，實現自己的創新。

5. 全國股指期貨模擬聯賽第一名

股指期貨特徵
股指期貨與股票相比，有幾個非常鮮明的特點，這對股票投資者來說尤為重要：
（1）期貨合約有到期日，不能無限期持有。
股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要摘牌。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是提前了結頭寸，還是等待合約到期（好在股指期貨是現金結算交割，不需要實際交割股票），或者將頭寸轉到下一個月。
（2）期貨合約是保證金交易，必須每天結算
股指期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。但股指期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金，這一點和股票交易不同。
（3）期貨合約可以賣空
股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲，投資者會面臨損失。
（4）市場的流動性較高。
有研究表明,指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。如在1991年,FTSE-100指數期貨交易量就已達850億英鎊。
（5）股指期貨實行現金交割方式
期指市場雖然是建立在股票市場基礎之上的衍生市場,但期指交割以現金形式進行,即在交割時只計算盈虧而不轉移實物,在期指合約的交割期投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約義務,這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」的現象。
（6）一般說來,股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣,而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。
[編輯本段]股指期貨作用
股指期貨主要用途有三個：
一、對股票投資組合進行風險管理，即防範系統性風險(我們平常所說的大盤風險)。通常我們使用套期保值來管理我們的股票投資風險。
二、利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股並同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數成分股並同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。套利機制可以保證股指期貨價格處於一個合理的范圍內，一旦偏離，套利者就會入市以獲取無風險收益，從而將兩者之間的價格拉回合理的范圍內。
三、作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10%，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5%，相對於保證金來說，就可獲利50%，當然如果判斷方向失誤，也會發生同樣的虧損。
[編輯本段]股指期貨交易的基本制度
一、保證金制度
投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。例如：假設滬深300股指期貨的保證金為8%，合約乘數為300，那麼，當滬深300指數為1380點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付的保證金應該是1380×300×0.08=33120元。
二、每日無負債結算制度
每日無負債結算制度也稱為「逐日盯市」制度，簡單說來，就是期貨交易所要根據每日市場的價格波動對投資者所持有的合約計算盈虧並劃轉保證金賬戶中相應的資金。
期貨交易實行分級結算，交易所首先對其結算會員進行結算，結算會員再對非結算會員及其客戶進行結算。交易所在每日交易結束後，按當日結算價格結算所有未平倉合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。
交易所將結算結果通知結算會員後，結算會員再根據交易所的結算結果對非結算會員及客戶進行結算，並將結算結果及時通知非結算會員及客戶。若經結算，會員的保證金不足，交易所應立即向會員發出追加保證金通知，會員應在規定時間內向交易所追加保證金。若客戶的保證金不足，期貨公司應立即向客戶發出追加保證金通知，客戶應在規定時間內追加保證金。目前，投資者可在每日交易結束後上網查詢賬戶的盈虧，確定是否需要追加保證金或轉出盈利。
三、價格限制制度
漲跌停板制度主要用來限制期貨合約每日價格波動的最大幅度。根據漲跌停板的規定，某個期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或者低於交易所事先規定的漲跌幅度，超過這一幅度的報價將被視為無效，不能成交。一個交易日內，股指期貨的漲幅和跌幅限制設置為10%
漲跌停板一般是以某一合約上一交易日的結算價為基準確定的，也就是說，合約上一交易日的結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限，稱為漲停板，而該合約上一交易日的結算價格減去允許的最大跌幅則構成當日價格下跌的下限，稱為跌停板。
四、持倉限制制度
交易所為了防範市場操縱和少數投資者風險過度集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數量上限進行一定的限制，這就是持倉限制制度。限倉數量是指交易所規定結算會員或投資者可以持有的、按單邊計算的某一合約的最大數額。一旦會員或客戶的持倉總數超過了這個數額，交易所可按規定強行平倉或者提高保證金比例。
五、強行平倉制度
強行平倉制度是與持倉限制制度和漲跌停板制度等相互配合的風險管理制度。當交易所會員或客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，或當會員或客戶的持倉量超出規定的限額，或當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，將對其持有的未平倉合約進行強制性平倉處理，這就是強行平倉制度。
六、大戶報告制度
大戶報告制度是指當投資者的持倉量達到交易所規定的持倉限額時，應通過結算會員或交易會員向交易所或監管機構報告其資金和持倉情況。
七、結算擔保金制度
結算擔保金是指由結算會員依交易所的規定繳存的，用於應對結算會員違約風險的共同擔保資金。當個別結算會員出現違約時，在動用完該違約結算會員繳納的結算擔保金之後，可要求其他會員的結算擔保金要按比例共同承擔該會員的履約責任。結算會員聯保機制的建立確保了市場在極端行情下的正常運作。
結算擔保金分為基礎擔保金和變動擔保金。基礎擔保金是指結算會員參與交易所結算交割業務必須繳納的最低擔保金數額。變動擔保金是指結算會員隨著結算業務量的增大，須向交易所增繳的擔保金部分。
[編輯本段]影響股指期貨價格的主要因素
股票指數是用來反映樣本股票整體價格變動情況的指標。而股票價格的確定十分復雜，因為人們對一個企業的內在價值的判斷以及未來盈利前景的看法並不相同。悲觀者要賣出，樂觀者要買進，當買量大於賣量時，股票的價格就上升；當買量小於賣量時，公平的價格就下跌。所以，股票的價格與內在價值更多的時候表現為一致，但有時也會有背離。投資者往往會尋找那些內在價值大於市場價格的股票，這樣一來，就使股票的股票指數的價格處於不斷變化之中。
1、股指期貨是怎樣定價的？
對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。
同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這產的。
為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，並假定:
（1）、投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的"價值"與股票組合的市值方面都完全一致)；
（2）、投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資；
（3）、賣出一份股指期貨合約；
（4）、持有股票組合至股指期貨合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資；
（5）、在股指期貨合約交割日立即全部賣出股票組合；
（6）、對股指期貨合約進行現金結算；
（7）、用賣出股票和平倉的期貨合約收入來償還原先的借款。
假定在1999年10月27日某種股票市場指數為2669.8點，每個點"值"25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均收益率為3.5%；2000年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最後交易日為2000年的3月19日，投資的持有期為143天，市場上借貸資金的利率為6%。再假設該指數在5個月期間內上升了，並且在3月19日收盤時收在2900點，即該指數上升了8.62%。這時，按照我們的假設，股票組合的價值也會上升同樣的幅度，達到72500美元。
按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。
然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，由於股票價格的上升得到的凈收益為(72500-66745)=5755美元，在這期間獲得的股息收入大約為915.2美元，兩項收入合計6670.2美元。
再看一下其借款成本。在利率為6%的條件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大約是1569美元，再加上投資期貨的損失5100美元，兩項合計6669美元。
在上述安全例中，簡單比較一下投資者的盈利和損失，就會發現無論是投資於股指期貨市場，還是投資於股票現貨市場，投資者都沒有獲得多少額外的收益。換句話說，在上述股指期貨價格下，投資者無風險套利不會成功，因此，這個價格是合理的股指期貨合約價格。
由此可見，對指數期貨合約的定價(F)主要取決於三個因素:現貨市場上的市場指數(I)、得在金融市場上的借款利率(R)、股票市場上股息收益率(D)。即:
F=I+I×(R-D)=I×(1-R+D)
其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在實際的計算過程中，如果持有投資的期限不足一年，則相應的進行調整。
現在我們順過頭來，用剛才給出股票指數期貨價格公式計算在上例給定利率和股息率條件下的股指期貨價格:
F=2669.8+2669.8×(6%-3.5%)×143/365=2695.95
同樣需要指出的是，上面公式給出的是在前面假設條件下的指數期貨合約的理論價格。在現實生活中要全部滿足上述假設存在著一定的困難。因為首先，在現實生活中再高明的投資者要想構造一個完全與股市指數結構一致的投資組合幾乎是不可能的，當證券市場規模越大時更是如此；其，在短期內進行股票現貨交易，往往使得交易成本較大；第三，由於各國市場交易機制存在著差異，如在我國目前就不允許賣空股票，這在一定程度上會影響到指數期貨交易的效率；第四，股息收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司、不同的市場在股息政策上(如發放股息的時機、方式等)都會不同，並且股票指數中的每隻股票發放股利的數量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數期貨合約的價格。
從國外股指期貨市場的實踐來看，實際股指期貨價格往往會偏離理論價格。當實際股指期貨價格大於理論股指期貨價格時，投資者可以通過買進股指所涉及的股票，並賣空股指期貨而牟利；反之，投資者可以通過上述操作的反向操作而牟利。這種交易策略稱作指數套利(IndexArbitrage)。然而，在成離市場中，實際股指期貨價格和理論期貨價格的偏離，總處於一定的幅度內。例如，美國S&P500指數期貨的價格，通常位於其理論值的上下0.5%幅度內，這就可以在一定程度上避免風險套利的情況。
對於一般的投資者來說，只要了解股指期貨價格與現貨指數、無風險利率、紅利率、到期前時間長短有關。股指期貨的價格基本是圍繞現貨指數價格上下波動，如果無風險利率高於紅利率，則股指期貨價格將高於現貨指數價格，而且到期時間越長，股指期貨價格相對於現貨指數出現升水幅度越大；相反，如果無風險利率小於紅利率，則股指期貨價格低於現貨指數價格，而且到期時間越長，股指期貨相對與現貨指數出現貼水幅度越大。

以上所說的是股指期貨的理論價格。但實際上由於套利是有成本的，因此股指期貨的合理價格實際是圍繞股票指數現貨價格的一個區間。只有在價格落到區間以外時，才會引發套利。

6. 目前哪裡有股指期貨模擬交易大賽可以參加

基本沒有哦，股票的就有，在東方財富。想要做模擬交易可以點的頭像聯系，我這里可以給你提供個模擬軟體。實盤操作僅需5000人民幣即可做一手，手續費只需300元

7. 股指期貨模擬交易的小游戲

股指期貨模擬交易小游戲由中國金融期貨交易所提供：
點擊下載： 軟體介紹與使用說明： 功能概述 為了迎接股指期貨上市，讓投資者提前熟悉股指期貨交易的操作流程，股指期貨網特提供股指期貨模擬小游戲軟體下載，供投資者練手使用。
此軟體僅提供股指期貨交易的虛擬操作環境，可以完成買入開倉、賣出平倉、賣出開倉、買入平倉等虛擬交易操作，在游戲中設定每次交易下單數量為1手。游戲總時間為3分鍾，當剩餘時間為0分0秒，或客戶點擊[停止]按鈕時游戲結束。游戲結束時系統根據浮動盈虧情況計算客戶本次操作的收益率，收益率進入前5名及後5名的客戶，將被寫入盈虧排行榜。 界面介紹 A.股指行情顯示區：顯示模擬的股指行情曲線； B.信息綜合顯示區：顯示游戲說明、系統提示、盈虧排行等信息； C.風險儀表盤：根據風險度大小用模擬指針指示交易風險的高低； D.客戶持倉情況：顯示客戶買賣持倉、可用資金、客戶權益、浮動盈虧等信息； E.操作按鈕區：完成游戲控制以及下單操作。 軟體操作手冊 1.開始游戲： 點擊「操作按鈕區」中的[開始]按鈕開始游戲。
註：當進入游戲主界面10秒鍾後，若客戶仍未開始游戲，系統會彈出一個提示氣球，引導客戶開始游戲 下單： 點擊「操作按鈕區」中的[買入開倉]、[賣出平倉]、[賣出開倉]、[買入平倉]按鈕進行下單操作，客戶持倉情況會實時做出相應的變化。
同時，系統還會通過「信息綜合顯示區」和「風險儀表盤」向客戶發出提示，告知客戶當前風險情況。 追加資金： 當資金不足時，「信息綜合顯示區」會提示客戶追加保證金，點擊[追加資金30萬]按鈕，可以進行1次保證金的追加操作。 結束游戲： 點擊「操作按鈕區」中的[停止]按鈕結束游戲。
註：每次游戲時間最長不超過3分鍾，游戲開始3分鍾後，若客戶未手動結束游戲，游戲將自動結束。

8. 股指期貨模擬比賽

一般屬於期貨公司內部活動，真正的股指期貨已經上市了，帶獎金的模擬比賽不好找了！