海龜股票交易倉位管理技巧

❶ 在A股，散戶如何運用海龜交易法構建自己的交易系統

海龜交易法其實並不適用於散戶投資者，因為該方法需要進行大規模的頭寸管理。一般來說，海龜交易系統通常涉及同時交易數十甚至上百個頭寸，這對於散戶而言是不切實際的。然而，海龜交易法的核心理念對散戶同樣適用，尤其是在構建交易系統方面提供了有益的指導。
一個海龜交易系統包括以下幾個關鍵組成部分：
1. 市場——決定交易哪種資產，即資產配置；
2. 規模——決定交易多少頭寸，涉及倉位管理；
3. 入市——確定何時買入，這是交易信號的觸發點；
4. 止損——確定何時賣出虧損的頭寸，是止損系統的設置；
5. 離市——確定何時賣出盈利的頭寸，即止盈策略；
6. 策略——決定如何買賣，指的是交易方法；
7. 心態——嚴格遵守交易紀律，這是交易成功的關鍵。
海龜交易法的核心在於倉位管理和風險控制，同時堅持交易規則。
1. 倉位管理：海龜交易法非常重視倉位控制，尤其是在操作高波動性的期貨、期權等頭寸時，對倉位管理達到了極致。
2. 及時止損、讓利潤奔跑：避免過早地賣出盈利頭寸，而是要耐心持有，除非買入條件消失或觸發止損條件。
3. 遵守紀律：理查德·丹尼斯曾表示，交易成功的關鍵在於紀律的遵守，即便交易規則公開，也很少有人能夠堅持執行。
在A股市場中應用海龜交易法，實際上就是構建一個適合個人的交易系統。例如，若選擇買入五糧液，系統構建可遵循以下步驟：
1. 市場：選擇滬深300成分股；
2. 規模：設定倉位，不超過20%，最多不超過40%；
3. 入市：在5日線突破20日線且MACD中M上穿0軸時買入；
4. 止損：設定8%的止損或利潤回撤至5%；
5. 止盈：當DIF下穿DEA或大盤跌幅超過2%且行業板塊同步下跌時賣出；
6. 策略：鑒於白酒板塊近期反彈，選擇五糧液，採用均線突破法買入並逢高加倉；
7. 心態：嚴格遵守交易計劃。
關鍵在於倉位和風險管理，這兩點通過訓練大多數人能夠做到，但難點在於持有盈利股票。能否持有盈利股票是投資成熟與否的試金石。一種有效方法是圍繞盈利頭寸進行買賣，這不僅僅是簡單的做T，而是抓住主要趨勢進行交易。在股價上漲且外部環境安全時可以大膽重倉，環境不佳或趨勢未破時則降低倉位。
關於海龜交易法的相關資料，推薦閱讀《海龜交易法則》和《海龜交易特訓班》兩本書籍，它們被認為是最優秀的交易學著作之一。

❷ 海龜交易法則是什麼法則

海龜交易法則是什麼法則：
海龜法則是趨勢跟蹤策略的主要思想之一,歷史悠久,是沿用至今的經典趨勢跟蹤策略。海龜在交易時會嚴格遵循市場選擇、倉位大小、進場、止損、出場、策略等具體規則。它涵蓋了交易系統的所有方面。它的規則涵蓋了交易的方方面面,不給交易者留下任何主觀想像決策的空間。 海龜法則作為一種趨勢跟蹤策略,試圖及時參與趨勢並從中獲利,即在大的上漲或下跌趨勢剛剛出現時立即買入或賣出,在趨勢即將結束時及時退出。

❸ 在A股，散戶如何運用海龜交易法構建自己的交易系統

海龜法則其實並不適用於散戶，這是因為海龜交易法需要頭寸數量巨大。

一般來說，一個海龜交易系統同時交易的頭寸至少幾十個，甚至更高，這顯然不適合散戶。

海龜法則的理念適用於散戶，尤其是關於如何構建一個交易系統的准則。

海龜交易系統構成

1、市場——買賣什麼，這個資產配置；

2、規模——買賣多少，這塊是倉管管理；

3、入市——何時買入，這是交易信號；

4、止損——何時賣出虧損的頭寸，止損系統；

5、離市——何時退出盈利的頭寸，止盈；

6、策略——如何買賣，交易方法；

7、心態——嚴格遵守紀律，交易紀律。

以上就是一個完整的交易系統。

海龜交易法則的核心

海龜交易法則的核心准則就是在遵守紀律的前提下做好倉位管理和風險控制.

1.倉位管理：海龜交易法極其重視倉位管理，由於海龜交易大多數期貨、期權等高波動性的頭寸，所以他們對倉位管理的做到了極致。

經常可以看到海龜在幾十個市場同步交易，但是他們會考慮這些頭寸的規模不致於過大，以免發生極端情況的時候影響整個頭寸的風險。

2.及時止損、讓利潤奔跑。過早地退出盈利頭寸，過早地落袋為安，這是很多人習慣性的毛病。在海龜看來，只要一開始買入的條件沒有消失，或者沒有觸發止損條件，那麼這個頭寸就必須要堅定地持有下去。

3.遵守紀律:理查德丹尼斯說過，我的交易方法很簡單，你可以把我的交易法則登在報紙上，但卻沒有人會遵守它們。

所以，遵守紀律才是贏得交易的前提！

A股如何運用海龜交易法則

運用海龜交易法則，其實就是構建一個屬於自己的交易系統。

比如，假如我們買入五糧液，這七步如下：

第一步：市場：買滬深300成分股，

第二步：規模：買入的倉位假設是20%，最多是40%倉位；

第三步：入市：5日線突破20日線，且MACD中M上穿0軸；

第四步：止損：8%止損或者利潤回撤5%.

第五步：止盈：DIF下穿DEA，或者大盤跌幅2%以上且行業板塊同步下跌；

第六步：策略：因為最近白酒反彈，選擇五糧液；均線突破買入法，逢高加倉；

第七步：心態：嚴格遵守交易計劃。

這其中的關鍵就是倉位管理和風險管理，其實這兩點只要好好訓練，一般人還可以做到，

關鍵在於拿得住盈利的股票。

我常說，考驗一個人在投資上是否成熟，就是關鍵能不能拿得住盈利的股票。

有一個好的方法：

就是圍繞盈利的頭寸不斷地買入和賣出。

這不是簡單地做T，而是抓住主要的趨勢進行交易。

做T是降低成本，這是為了獲取利潤，當股價上漲且外部環境安全時，可以大膽重倉。

當環境不好，且主要趨勢未破，可以降低倉位。

關於海龜交易法的資料

《海龜交易法則》這本書，被范撒普博士稱之為「有史以來最好的五本交易學著作之一，但是我覺得不如柯弗的《海龜交易特訓班》，這兩本可以放在一起讀。

❹ 海龜交易法則-1 波動率與倉位

海龜交易是理查德.丹尼斯著名的交易試驗，主要結構性的描述了一個完整的交易系統，它包括了交易的各個方面，基本沒有給交易員留下很多可以主觀決策的餘地，所以作為初學者，這是很好的入門系統。它決定了交易所需要的每項決策：

市場——交易什麼

頭寸規模——倉位

入市——何時開倉

止損——何時退出虧損的頭寸

止盈——何時退出盈利的頭寸

策略——如何交易

本系列文章是小胖對海龜交易法的整理筆記，用於查閱關鍵性指標。為了更好的理解海龜交易法，建議閱讀《海龜交易法則》原書。

第一節 波動率與倉位

海龜將一個基於波動性的常數百分比用作頭寸規模（倉位）風險的測算標准。倉位管理是所有交易系統裡面最難把握最難理解的部分，預期收益越大，承擔的風險也越大。

這種波動性的標准化就非常重要了，海龜用一個N，來代表波動率，

N就是TR（True Range，實際范圍）的20日指數移動平均，現在更普遍地稱之為ATR。從概念上來看，N表示單個交易日某個特定市場所造成的價格波動的平均范圍，它說明了開盤價的缺口。N同樣用構成合約基礎的點（points）進行度量。

首先計算TR（實際范圍）=max(H-L,H-PDC,PDC-L)

然後計算N=(19×PDN+TR)/20

因為需要用到錢一個交易日的N，必須從實際范圍的20日簡單平均開始計算初始值。

整理每點價值量：即波動1個單位影響的金額大小，股票波動為1分，而1手是100股，也就是每點價值量為1元

計算單位=（倉位資金*0.01）/(N*每點價值量)

一般情況下單品種非關聯（單只股票）最多持有4個單位的頭寸，稱為滿倉

高度關聯（某一個板塊下的多隻股票）最多持有6個單位的頭寸，稱為滿倉

例如：

這是八一鋼鐵6月28日上午的數據，綠色區域為手動輸入，其他部分根據公式計算，用於理解。