海龜交易股票倉位控制

① 海龜股票是什麼

海龜股票是一種投資策略。

海龜股票策略是一種基於突破交易理念的長期趨勢跟蹤策略。這種策略得名於海龜交易法則，是一種結合了長期趨勢跟蹤和短線交易的系統交易方法。海龜股票策略的核心思想是尋找市場趨勢並進行跟隨，而不是進行短期的預測和頻繁的交易。以下是詳細解釋：

海龜股票策略的主要特點在於其交易信號的設定。它關注的是價格突破，當價格有效突破近期的高點或低點時，會產生買入或賣出信號。這種突破被認為是市場趨勢轉變的標志，交易者據此進行順勢交易。同時，海龜策略也強調風險管理，通過設置止損點來控制可能的虧損。

海龜股票策略強調長期趨勢跟蹤，避免過度交易。交易者通過觀察市場的大趨勢，並據此制定交易計劃。在市場上漲趨勢明確時，海龜交易者會持有多頭倉位，而在市場出現下跌趨勢時，則會持有空頭倉位。這種策略的優勢在於能夠捕捉到市場的長期趨勢，從而獲得較大的收益。

此外，海龜股票策略也注重交易者的心理素質和資金管理。它強調交易者需要有耐心和紀律，能夠嚴格執行交易計劃並堅持自己的交易原則。同時，合理的資金管理也是成功運用海龜策略的關鍵，交易者需要根據自己的風險承受能力和資金狀況來制定合適的交易倉位和止損點。

總的來說，海龜股票策略是一種基於長期趨勢跟蹤和突破交易理念的投資策略。它通過尋找市場趨勢並進行跟隨，以實現穩定的收益。同時，它也需要交易者具備良好的心理素質和嚴格的風險管理能力。

② 股市中海龜是什麼

股市中的海龜是指海龜交易法則。

在股市中，海龜交易法則是一種趨勢跟蹤的交易策略。這一法則的核心思想是基於市場趨勢的判斷來進行交易決策，就如同海龜在大海中按照海流的方向行進一樣，投資者在股市中應跟隨市場的趨勢進行買賣操作。具體來說，海龜交易法則包含以下幾個關鍵點：

海龜交易法則的主要內容：

海龜交易法則基於市場的趨勢變化來指導投資者的交易行為。該法則通過長期和短期的突破信號來確定買賣點，其中突破信號一般由移動平均線等趨勢指標發出。當市場出現長期的上升趨勢時，投資者應買入並持有股票；而當市場出現長期的下降趨勢時，投資者則應該賣出或持幣觀望。這種策略注重的是趨勢的判斷與跟隨，而不是短期波動的預測。海龜交易法則強調長期穩定的盈利，通過控制風險、耐心等待機會的方式來實現投資目標。

海龜交易法則的特點：

海龜交易法則以其簡單明了和實用性強的特點受到投資者的青睞。它避免了復雜的交易系統和難以預測的市場波動帶來的困擾，讓投資者能夠專注於市場趨勢的判斷。此外，海龜交易法則強調風險管理的重要性，通過合理的倉位控制和止損機制來降低投資風險。這一法則通過遵循市場的節奏來進行交易決策，而不是試圖預測市場走勢，從而在股市交易中取得良好的長期收益。

總的來說，股市中的海龜是指一種基於趨勢跟蹤的交易策略——海龜交易法則。它強調跟隨市場趨勢進行買賣操作，注重長期穩定的盈利，並通過合理的風險管理來降低投資風險。這種交易策略簡單實用，受到廣大投資者的青睞。

③ 在A股，散戶如何運用海龜交易法構建自己的交易系統

海龜交易法其實並不適用於散戶投資者，因為該方法需要進行大規模的頭寸管理。一般來說，海龜交易系統通常涉及同時交易數十甚至上百個頭寸，這對於散戶而言是不切實際的。然而，海龜交易法的核心理念對散戶同樣適用，尤其是在構建交易系統方面提供了有益的指導。
一個海龜交易系統包括以下幾個關鍵組成部分：
1. 市場——決定交易哪種資產，即資產配置；
2. 規模——決定交易多少頭寸，涉及倉位管理；
3. 入市——確定何時買入，這是交易信號的觸發點；
4. 止損——確定何時賣出虧損的頭寸，是止損系統的設置；
5. 離市——確定何時賣出盈利的頭寸，即止盈策略；
6. 策略——決定如何買賣，指的是交易方法；
7. 心態——嚴格遵守交易紀律，這是交易成功的關鍵。
海龜交易法的核心在於倉位管理和風險控制，同時堅持交易規則。
1. 倉位管理：海龜交易法非常重視倉位控制，尤其是在操作高波動性的期貨、期權等頭寸時，對倉位管理達到了極致。
2. 及時止損、讓利潤奔跑：避免過早地賣出盈利頭寸，而是要耐心持有，除非買入條件消失或觸發止損條件。
3. 遵守紀律：理查德·丹尼斯曾表示，交易成功的關鍵在於紀律的遵守，即便交易規則公開，也很少有人能夠堅持執行。
在A股市場中應用海龜交易法，實際上就是構建一個適合個人的交易系統。例如，若選擇買入五糧液，系統構建可遵循以下步驟：
1. 市場：選擇滬深300成分股；
2. 規模：設定倉位，不超過20%，最多不超過40%；
3. 入市：在5日線突破20日線且MACD中M上穿0軸時買入；
4. 止損：設定8%的止損或利潤回撤至5%；
5. 止盈：當DIF下穿DEA或大盤跌幅超過2%且行業板塊同步下跌時賣出；
6. 策略：鑒於白酒板塊近期反彈，選擇五糧液，採用均線突破法買入並逢高加倉；
7. 心態：嚴格遵守交易計劃。
關鍵在於倉位和風險管理，這兩點通過訓練大多數人能夠做到，但難點在於持有盈利股票。能否持有盈利股票是投資成熟與否的試金石。一種有效方法是圍繞盈利頭寸進行買賣，這不僅僅是簡單的做T，而是抓住主要趨勢進行交易。在股價上漲且外部環境安全時可以大膽重倉，環境不佳或趨勢未破時則降低倉位。
關於海龜交易法的相關資料，推薦閱讀《海龜交易法則》和《海龜交易特訓班》兩本書籍，它們被認為是最優秀的交易學著作之一。

④ 量化策略的海龜交易法則

量化策略的三大類型分別為擇時、倉位管理和選股，即何時買、買多少、買什麼股票。其中最難的是倉位管理，經驗豐富的交易員理解配置不同行情中的股票倉位極為不易，通過量化交易規則控制倉位是最有效的方式。

海龜交易法則，得名於兩位交易大師理查德·丹尼斯與比爾·埃克哈特的實驗。他們挑選學員，以特定規則進行交易，實驗成功者被稱為「海龜」。其中最傑出的柯蒂斯·費思編寫了《海龜交易法則》一書。

海龜交易法則由市場選擇、頭寸規模、入市規則、止損、退出策略和戰術組成。選擇市場應具備高流動性，如國債、商品、外匯、金屬、原油等。入市規則依據技術指標唐奇安通道，當價格突破通道上限或下限，發出買入或賣出信號。頭寸規模計算涉及波動幅度、波動幅度均值、波動價格等公式，計算買入量為賬戶的1%除以波動價格。加倉策略在首次買入後，當價格變動達到一定幅度時，增加買入量。止損規則在價格下跌一定幅度時賣出全部頭寸，止盈規則依據系統一和系統二的最低價變動來清空頭寸。

海龜交易法則的優勢在於能夠抓住明顯的趨勢行情，及時止損避免損失。劣勢則在於在橫盤或震盪市場中，可能會出現頻繁的假信號，導致交易成本增加。通過掌握和應用海龜交易法則，交易者能夠在趨勢市場中獲取收益，但同時也需注意市場波動帶來的風險。

⑤ 海龜交易法則-1 波動率與倉位

海龜交易是理查德.丹尼斯著名的交易試驗，主要結構性的描述了一個完整的交易系統，它包括了交易的各個方面，基本沒有給交易員留下很多可以主觀決策的餘地，所以作為初學者，這是很好的入門系統。它決定了交易所需要的每項決策：

市場——交易什麼

頭寸規模——倉位

入市——何時開倉

止損——何時退出虧損的頭寸

止盈——何時退出盈利的頭寸

策略——如何交易

本系列文章是小胖對海龜交易法的整理筆記，用於查閱關鍵性指標。為了更好的理解海龜交易法，建議閱讀《海龜交易法則》原書。

第一節 波動率與倉位

海龜將一個基於波動性的常數百分比用作頭寸規模（倉位）風險的測算標准。倉位管理是所有交易系統裡面最難把握最難理解的部分，預期收益越大，承擔的風險也越大。

這種波動性的標准化就非常重要了，海龜用一個N，來代表波動率，

N就是TR（True Range，實際范圍）的20日指數移動平均，現在更普遍地稱之為ATR。從概念上來看，N表示單個交易日某個特定市場所造成的價格波動的平均范圍，它說明了開盤價的缺口。N同樣用構成合約基礎的點（points）進行度量。

首先計算TR（實際范圍）=max(H-L,H-PDC,PDC-L)

然後計算N=(19×PDN+TR)/20

因為需要用到錢一個交易日的N，必須從實際范圍的20日簡單平均開始計算初始值。

整理每點價值量：即波動1個單位影響的金額大小，股票波動為1分，而1手是100股，也就是每點價值量為1元

計算單位=（倉位資金*0.01）/(N*每點價值量)

一般情況下單品種非關聯（單只股票）最多持有4個單位的頭寸，稱為滿倉

高度關聯（某一個板塊下的多隻股票）最多持有6個單位的頭寸，稱為滿倉

例如：

這是八一鋼鐵6月28日上午的數據，綠色區域為手動輸入，其他部分根據公式計算，用於理解。