股票走勢標准差怎麼算

❶ 標准差怎麼計算

方差：如果有n個數據x1,x2,x3......xn,數據的平均數為x, 那麼方差
s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2]/n

標准差：方差的算術平方根

因為有兩個定義,用在不同的場合:
如是總體,標准差公式根號內除以n,
如是樣本,標准差公式根號內除以（n-1),
因為我們大量接觸的是樣本,所以普遍使用根號內除以（n-1),

標准差

標准差(Standard Deviation)

各數據偏離平均數的距離（離均差）的平均數，它是離差平方和平均後的方根。用σ表示。因此，標准差也是一種平均數

標准差是方差的算術平方根。

標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。

例如，A、B兩組各有6位學生參加同一次語文測驗，A組的分數為95、85、75、65、55、45，B組的分數為73、72、71、69、68、67。這兩組的平均數都是70，但A組的標准差為17.08分，B組的標准差為2.16分，說明A組學生之間的差距要比B組學生之間的差距大得多。

標准差也被稱為標准偏差，或者實驗標准差。
關於這個函數在EXCEL中的STDEVP函數有詳細描述，EXCEL中文版裡面就是用的「標准偏差」字樣。但我國的中文教材等通常還是使用的是「標准差」。

公式如圖。

P.S.
在EXCEL中STDEVP函數就是下面評論所說的另外一種標准差，也就是總體標准差。在繁體中文的一些地方可能叫做「母體標准差」

因為有兩個定義,用在不同的場合:
如是總體,標准差公式根號內除以n,
如是樣本,標准差公式根號內除以（n-1),
因為我們大量接觸的是樣本,所以普遍使用根號內除以（n-1),

外匯術語：
標准差指統計上用於衡量一組數值中某一數值與其平均值差異程度的指標。標准差被用來評估價格可能的變化或波動程度。標准差越大，價格波動的范圍就越廣，股票等金融工具表現的波動就越大。

❷ 股票收益的期望和標准差計算。

一：報酬率乘以相應的概率然後再相加，

❸ 股票日波動率的標准差怎麼算急！急！急！！！！

該表提供根據股票日收益數據計算的歷史波動率。分別採用20日、60日簡單移動法，指數加權移動平均法和Garch模型計算日波動率。
本表使用對數收益數據。對數收益=log(1+百分比收益)。（來源：道富投資）

❹ 股票中收益率標准差如何計算

先計算股票的平均收益率x0，然後將股票的各個收益率與平均收益率相減平方如（x1-x0）^2，然後把所有的這些相減平方加起來後，開平方根得到股票收益率的標准差。

❺ 什麼是股票中的股市標准差

標准差（Standard Deviation） ，是離均差平方的算術平均數（即：方差）的算術平方根，用σ表示。標准差也被稱為標准偏差，或者實驗標准差，在概率統計中最常使用作為統計分布程度上的測量依據。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組數據，標准差未必相同。股票價格的波動是股票市場風險的表現，因此股票市場風險分析就是對股票市場價格波動進行分析。波動性代表了未來價格取值的不確定性，這種不確定性一般用方差或標准差來刻畫。

溫馨提示：投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2021-01-11，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❻ 請問股票波動率如何計算

波動率的計算：

江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。

1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。

上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離

2、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。

下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離

拓展資料：

股市波動率的類型：

1、實際波動率

實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。

2、歷史波動率

歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。

顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。

3、預測波動率

預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。

因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率。

4、隱含波動率

隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。

由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。

參考鏈接：網路：波動率指數

❼ 股票A,B的標准差怎麼求

不知道，可以求出收益率期望值:
股票A=0.2*(40%)+0.3*(-10%)=5%,
B=11%,
M=11%

❽ 求A、B兩股票標准差和協方差，要有計算步驟

1、求A、B兩股票標准差和協方差，要有計算步驟如下圖：

2、標准差（Standard Deviation） ，中文環境中又常稱均方差，但不同於均方誤差（mean squared error，均方誤差是各數據偏離真實值的距離平方的平均數，也即誤差平方和的平均數，計算公式形式上接近方差，它的開方叫均方根誤差，均方根誤差才和標准差形式上接近），標准差是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。

3、協方差分析是建立在方差分析和回歸分析基礎之上的一種統計分析方法。 方差分析是從質量因子的角度探討因素不同水平對實驗指標影響的差異。一般說來，質量因子是可以人為控制的。 回歸分析是從數量因子的角度出發，通過建立回歸方程來研究實驗指標與一個（或幾個）因子之間的數量關系。但大多數情況下，數量因子是不可以人為加以控制的。