海龟股票交易仓位管理技巧

❶ 在A股，散户如何运用海龟交易法构建自己的交易系统

海龟交易法其实并不适用于散户投资者，因为该方法需要进行大规模的头寸管理。一般来说，海龟交易系统通常涉及同时交易数十甚至上百个头寸，这对于散户而言是不切实际的。然而，海龟交易法的核心理念对散户同样适用，尤其是在构建交易系统方面提供了有益的指导。
一个海龟交易系统包括以下几个关键组成部分：
1. 市场——决定交易哪种资产，即资产配置；
2. 规模——决定交易多少头寸，涉及仓位管理；
3. 入市——确定何时买入，这是交易信号的触发点；
4. 止损——确定何时卖出亏损的头寸，是止损系统的设置；
5. 离市——确定何时卖出盈利的头寸，即止盈策略；
6. 策略——决定如何买卖，指的是交易方法；
7. 心态——严格遵守交易纪律，这是交易成功的关键。
海龟交易法的核心在于仓位管理和风险控制，同时坚持交易规则。
1. 仓位管理：海龟交易法非常重视仓位控制，尤其是在操作高波动性的期货、期权等头寸时，对仓位管理达到了极致。
2. 及时止损、让利润奔跑：避免过早地卖出盈利头寸，而是要耐心持有，除非买入条件消失或触发止损条件。
3. 遵守纪律：理查德·丹尼斯曾表示，交易成功的关键在于纪律的遵守，即便交易规则公开，也很少有人能够坚持执行。
在A股市场中应用海龟交易法，实际上就是构建一个适合个人的交易系统。例如，若选择买入五粮液，系统构建可遵循以下步骤：
1. 市场：选择沪深300成分股；
2. 规模：设定仓位，不超过20%，最多不超过40%；
3. 入市：在5日线突破20日线且MACD中M上穿0轴时买入；
4. 止损：设定8%的止损或利润回撤至5%；
5. 止盈：当DIF下穿DEA或大盘跌幅超过2%且行业板块同步下跌时卖出；
6. 策略：鉴于白酒板块近期反弹，选择五粮液，采用均线突破法买入并逢高加仓；
7. 心态：严格遵守交易计划。
关键在于仓位和风险管理，这两点通过训练大多数人能够做到，但难点在于持有盈利股票。能否持有盈利股票是投资成熟与否的试金石。一种有效方法是围绕盈利头寸进行买卖，这不仅仅是简单的做T，而是抓住主要趋势进行交易。在股价上涨且外部环境安全时可以大胆重仓，环境不佳或趋势未破时则降低仓位。
关于海龟交易法的相关资料，推荐阅读《海龟交易法则》和《海龟交易特训班》两本书籍，它们被认为是最优秀的交易学著作之一。

❷ 海龟交易法则是什么法则

海龟交易法则是什么法则：
海龟法则是趋势跟踪策略的主要思想之一,历史悠久,是沿用至今的经典趋势跟踪策略。海龟在交易时会严格遵循市场选择、仓位大小、进场、止损、出场、策略等具体规则。它涵盖了交易系统的所有方面。它的规则涵盖了交易的方方面面,不给交易者留下任何主观想象决策的空间。 海龟法则作为一种趋势跟踪策略,试图及时参与趋势并从中获利,即在大的上涨或下跌趋势刚刚出现时立即买入或卖出,在趋势即将结束时及时退出。

❸ 在A股，散户如何运用海龟交易法构建自己的交易系统

海龟法则其实并不适用于散户，这是因为海龟交易法需要头寸数量巨大。

一般来说，一个海龟交易系统同时交易的头寸至少几十个，甚至更高，这显然不适合散户。

海龟法则的理念适用于散户，尤其是关于如何构建一个交易系统的准则。

海龟交易系统构成

1、市场——买卖什么，这个资产配置；

2、规模——买卖多少，这块是仓管管理；

3、入市——何时买入，这是交易信号；

4、止损——何时卖出亏损的头寸，止损系统；

5、离市——何时退出盈利的头寸，止盈；

6、策略——如何买卖，交易方法；

7、心态——严格遵守纪律，交易纪律。

以上就是一个完整的交易系统。

海龟交易法则的核心

海龟交易法则的核心准则就是在遵守纪律的前提下做好仓位管理和风险控制.

1.仓位管理：海龟交易法极其重视仓位管理，由于海龟交易大多数期货、期权等高波动性的头寸，所以他们对仓位管理的做到了极致。

经常可以看到海龟在几十个市场同步交易，但是他们会考虑这些头寸的规模不致于过大，以免发生极端情况的时候影响整个头寸的风险。

2.及时止损、让利润奔跑。过早地退出盈利头寸，过早地落袋为安，这是很多人习惯性的毛病。在海龟看来，只要一开始买入的条件没有消失，或者没有触发止损条件，那么这个头寸就必须要坚定地持有下去。

3.遵守纪律:理查德丹尼斯说过，我的交易方法很简单，你可以把我的交易法则登在报纸上，但却没有人会遵守它们。

所以，遵守纪律才是赢得交易的前提！

A股如何运用海龟交易法则

运用海龟交易法则，其实就是构建一个属于自己的交易系统。

比如，假如我们买入五粮液，这七步如下：

第一步：市场：买沪深300成分股，

第二步：规模：买入的仓位假设是20%，最多是40%仓位；

第三步：入市：5日线突破20日线，且MACD中M上穿0轴；

第四步：止损：8%止损或者利润回撤5%.

第五步：止盈：DIF下穿DEA，或者大盘跌幅2%以上且行业板块同步下跌；

第六步：策略：因为最近白酒反弹，选择五粮液；均线突破买入法，逢高加仓；

第七步：心态：严格遵守交易计划。

这其中的关键就是仓位管理和风险管理，其实这两点只要好好训练，一般人还可以做到，

关键在于拿得住盈利的股票。

我常说，考验一个人在投资上是否成熟，就是关键能不能拿得住盈利的股票。

有一个好的方法：

就是围绕盈利的头寸不断地买入和卖出。

这不是简单地做T，而是抓住主要的趋势进行交易。

做T是降低成本，这是为了获取利润，当股价上涨且外部环境安全时，可以大胆重仓。

当环境不好，且主要趋势未破，可以降低仓位。

关于海龟交易法的资料

《海龟交易法则》这本书，被范撒普博士称之为“有史以来最好的五本交易学著作之一，但是我觉得不如柯弗的《海龟交易特训班》，这两本可以放在一起读。

❹ 海龟交易法则-1 波动率与仓位

海龟交易是理查德.丹尼斯著名的交易试验，主要结构性的描述了一个完整的交易系统，它包括了交易的各个方面，基本没有给交易员留下很多可以主观决策的余地，所以作为初学者，这是很好的入门系统。它决定了交易所需要的每项决策：

市场——交易什么

头寸规模——仓位

入市——何时开仓

止损——何时退出亏损的头寸

止盈——何时退出盈利的头寸

策略——如何交易

本系列文章是小胖对海龟交易法的整理笔记，用于查阅关键性指标。为了更好的理解海龟交易法，建议阅读《海龟交易法则》原书。

第一节 波动率与仓位

海龟将一个基于波动性的常数百分比用作头寸规模（仓位）风险的测算标准。仓位管理是所有交易系统里面最难把握最难理解的部分，预期收益越大，承担的风险也越大。

这种波动性的标准化就非常重要了，海龟用一个N，来代表波动率，

N就是TR（True Range，实际范围）的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为ATR。从概念上来看，N表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围，它说明了开盘价的缺口。N同样用构成合约基础的点（points）进行度量。

首先计算TR（实际范围）=max(H-L,H-PDC,PDC-L)

然后计算N=(19×PDN+TR)/20

因为需要用到钱一个交易日的N，必须从实际范围的20日简单平均开始计算初始值。

整理每点价值量：即波动1个单位影响的金额大小，股票波动为1分，而1手是100股，也就是每点价值量为1元

计算单位=（仓位资金*0.01）/(N*每点价值量)

一般情况下单品种非关联（单只股票）最多持有4个单位的头寸，称为满仓

高度关联（某一个板块下的多只股票）最多持有6个单位的头寸，称为满仓

例如：

这是八一钢铁6月28日上午的数据，绿色区域为手动输入，其他部分根据公式计算，用于理解。