蒙特卡罗模拟股票价格走势

① 什么是蒙特卡洛模拟( Monte Carlo simulation)

蒙特卡洛模拟又称为随机抽样或统计试验方法，属于计算数学的一个分支，它是在上世纪四十年代中期为了适应当时原子能事业的发展而发展起来的。传统的经验方法由于不能逼近真实的物理过程，很难得到满意的结果，而蒙特卡罗方法由于能够真实地模拟实际物理过程，故解决问题与实际非常符合，可以得到很圆满的结果。

蒙特卡洛随机模拟法的原理是当问题或对象本身具有概率特征时，可以用计算机模拟的方法产生抽样结果，根据抽样计算统计量或者参数的值；随着模拟次数的增多，可以通过对各次统计量或参数的估计值求平均的方法得到稳定结论。

蒙特卡洛随机模拟法 - 实施步骤抽样计算统计量或者参数的值；随着模拟次数的增多，可以通过对各次统计量或参数的估计值求平均的方法得到稳定结论。

(1)蒙特卡罗模拟股票价格走势扩展阅读

基本原理思想

当所要求解的问题是某种事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，它们可以通过某种“试验”的方法，得到这种事件出现的频率，或者这个随机变数的平均值，并用它们作为问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。

蒙特卡罗方法通过抓住事物运动的几何数量和几何特征，利用数学方法来加以模拟，即进行一种数字模拟实验。它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤：构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。

② 濡備綍鍒╃敤闅忔満杩囩▼鍒嗘瀽鑲＄エ浠锋牸璧板娍绋冲畾鎬у拰棰勬祴鑳藉姏锛

鑲＄エ浠锋牸璧板娍鏄涓涓鍏稿瀷鐨勯殢鏈鸿繃绋嬶紝鍒╃敤闅忔満杩囩▼鐨勭悊璁哄彲浠ユ湁鏁堝湴鍒嗘瀽鑲＄エ浠锋牸鐨勭ǔ瀹氭у拰棰勬祴鑳藉姏銆
浠ヤ笅鏄涓浜涘彲鑳界殑鏂规硶锛
1.闅忔満娓歌蛋妯″瀷锛氶殢鏈烘父璧版槸涓绉嶇敤浜庤В閲婅偂绁ㄤ环鏍煎彉鍖栫殑绠鍗曢殢鏈鸿繃绋嬫ā鍨嬶紝瀹冭や负鑲＄エ浠锋牸鏄涓涓闅忔満杩囩▼锛屽綋鏈鏉ョ殑浠锋牸鍙栧喅浜庨殢鏈轰簨浠舵椂锛屼环鏍煎彉鍖栨槸涓嶅彲棰勬祴鐨勩傞氳繃瀵硅偂绁ㄤ环鏍艰蛋鍔跨殑鍘嗗彶鏁版嵁杩涜屽垎鏋愶紝鍙浠ュ缓绔嬩竴涓闅忔満娓歌蛋妯″瀷锛屾牴鎹妯″瀷棰勬祴鏈鏉ョ殑浠锋牸鍙樺寲銆
2.椹灏旂戝か妯″瀷锛氶┈灏旂戝か妯″瀷鏄涓绉嶅父鐢ㄧ殑闅忔満杩囩▼妯″瀷锛屽畠璁や负鏈鏉ョ殑鐘舵佸彧鍙栧喅浜庡綋鍓嶇姸鎬侊紝鑰屼笉鍙楄繃鍘荤姸鎬佺殑褰卞搷銆傞氳繃瀵硅偂绁ㄤ环鏍煎巻鍙叉暟鎹杩涜屽垎鏋愶紝鍙浠ユ瀯寤轰竴涓椹灏旂戝か妯″瀷锛岀劧鍚庝娇鐢ㄨユā鍨嬫潵棰勬祴鏈鏉ョ殑浠锋牸鍙樺寲銆
3.鏃堕棿搴忓垪鍒嗘瀽锛氭椂闂村簭鍒楀垎鏋愭槸鍒╃敤鏃堕棿搴忓垪鏁版嵁鏉ュ垎鏋愬拰棰勬祴鏈鏉ヨ秼鍔跨殑涓绉嶇粺璁″︽柟娉曘傚逛簬鑲＄エ浠锋牸鐨勬椂闂村簭鍒楁暟鎹锛屽彲浠ュ簲鐢ㄦ椂闂村簭鍒楀垎鏋愭柟娉曟潵纭瀹氬叾瓒嬪娍銆佸ｈ妭鎬у彉鍖栥佸惊鐜鍙樺寲鍜岄殢鏈烘尝鍔ㄧ瓑鍥犵礌銆傝繖浜涘洜绱犲逛簬鑲＄エ浠锋牸鐨勬湭鏉ュ彉鍖栧叿鏈夐勬祴鑳藉姏銆
4.钂欑壒鍗＄綏妯℃嫙锛氳挋鐗瑰崱缃楁ā鎷熸槸涓绉嶅熀浜庢傜巼鐨勬暟鍊兼ā鎷熸柟娉曪紝瀹冭兘澶熺敓鎴愬氫釜鍙鑳界殑鑲＄エ浠锋牸璧板娍锛屽苟鐢ㄨ繖浜涜蛋鍔挎潵璇勪及鏈鏉ョ殑椋庨櫓鍜屾敹鐩娿傞氳繃瀵硅偂绁ㄤ环鏍煎巻鍙叉暟鎹杩涜岃挋鐗瑰崱缃楁ā鎷燂紝鍙浠ユ壘鍒版渶浼樼殑鎶曡祫绛栫暐骞堕勬祴鏈鏉ョ殑鏀剁泭鍜岄庨櫓銆